Применение & исследование

NEPK-FX — Нейронное Прогнозирование Валютных Курсов

Как формула NEPK предсказывает структурное направление валютных курсов. С конкретными торговыми сигналами на основе шести- и двенадцатимесячных нейросетевых проекций.

Автор: Якобус ван Мерксштейн · 28 мин. чтения · 28 мая 2026 г. · Выпуск 2

NEPK-FX: нейронное прогнозирование валютных курсов на основе формулы NEPK

Резюме

Ключевые выводы — обзор

В данном докладе представлен количественный анализ структурных перспектив валютных курсов для двенадцати стран на основе индикатора NEPK (Нетто Внешнее Производительное Ядро). Для каждой из семи валютных пар EUR была обучена нейронная сеть, переводящая макрофундаменты в прогнозы курсов на 1, 3, 6, 12 и 24 месяца.

Тайвань обладает самым высоким NEPK в мире в 2025 году (8,9%), за ним следуют Корея (5,0%), Норвегия (4,9%) и Китай (4,8%).
США (1,0%) и Великобритания (1,1%) имеют структурно слабое производительное ядро — ниже нидерландского показателя 4,2%.
Сеть достигает на горизонте 12 месяцев точности направления до 100% (EURKRW) и 86% (EURJPY) на тестовой выборке.
Сильнейшие торговые сигналы: укрепление KRW и CNY, ослабление USD и JPY.
Разработаны конкретные стратегии put/call для пяти валютных пар.

Главные рекомендации — распределение портфеля

Доля	Сделка	Пара	Уверенность
30%	EURKRW PUT 12м	EUR/KRW	Высшая ★★★★★
25%	EURCNY PUT 12м	EUR/CNY	Высшая ★★★★★
20%	EURJPY PUT 18–24м	EUR/JPY	Высокая ★★★★
15%	EURUSD CALL 12м	EUR/USD	Средняя ★★★
10%	EURTWD PUT 12м	EUR/TWD	Спекулятивная ★★★

Глава 1

Формула NEPK: что страна зарабатывает структурно?

NEPK = Export-VA × α × (1 − τ) × φ

Нетто Внешнее Производительное Ядро — фундаментальная альтернатива ВВП

Формула измеряет не то, что страна производит, а то, что она структурно зарабатывает: какая чистая производительная стоимость генерируется страной после вычета фискального размывания и зарубежной утечки прибыли.

Export-VA

Добавленная стоимость экспорта как % ВВП

OECD TiVA отечественная добавленная стоимость — не валовой экспорт. Исключает транзитную торговлю.

α (альфа)

Доля производительного ядра в экономике

Промышленная добавленная стоимость как % ВВП (Всемирный банк). Чем выше, тем шире производительная база.

τ (тау)

Эффективная налоговая нагрузка на ядро

Общие налоги + взносы на соцстрахование как % ВВП (OECD Revenue Statistics). Высокий τ = размывание.

φ (фи)

Доля национальной собственности

1 − иностранное владение акциями по стране. Показатель репатриации прибыли.

Нидерландская спираль NEPK (2025–2050)

Для Нидерландов NEPK упал с примерно 7% в восьмидесятые годы до 4,2% в 2025 году. При неизменной политике NEPK продолжит снижаться до 2,5–3% к 2050 году.

Год	NEPK	Реальный доход (индекс)	Недвижимость (индекс)	Нагрузка/работник (%)
2025	4,2%	100,0	100,0	30,0%
2030	3,9%	99,3	99,6	34,5%
2035	3,6%	98,4	98,5	39,7%
2040	3,3%	97,4	97,3	45,8%
2045	3,0%	96,1	95,5	53,2%
2050	2,7%	94,8	93,7	62,2%

Глава 2

NEPK в мире 2000–2025

Для двенадцати стран NEPK рассчитывался ежегодно за 2000–2025 гг. Источники: Export-VA через Всемирный банк × доля OECD TiVA DVA; α через промышленную добавленную стоимость Всемирного банка; τ через OECD Revenue Statistics; φ через национальное владение акциями по биржам.

NEPK 2000–2025 для 12 стран — Запад слева, Азия справа — Рисунок 1 — NEPK 2000–2025. Запад (слева), Азия (справа). Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

«Тайвань обладает самым высоким NEPK в мире в 2025 году (8,9%)» — обусловлено доминированием TSMC в мировой полупроводниковой отрасли.

Тайвань

8,9%

Рост с 2010 года за счёт полупроводников (TSMC)

Корея

5,0%

С ~3% (2000) → 5% (2025) благодаря промышленной диверсификации

Норвегия

4,9%

Стабильно 4–5% за счёт нефтяного экспорта и госдоли в Statoil

Китай

4,8%

Нидерландская спираль: пик 8,8% (2006) → 4,8% (2025)

Швейцария

3,5–4%

Стабильно за счёт фармацевтики и низкого τ

Япония / Великобритания / США

< 2,5%

Структурно размытое ядро — ниже 2,5% с 2000 года

«США (1,0%) и Великобритания (1,1%) имеют структурно слабое производительное ядро» — даже ниже нидерландского 4,2%. Фундаментально негативно для USD и GBP в долгосрочной перспективе.

Глава 3

Макробуферы по странам: NIIP, счёт текущих операций и долг

Низкий NEPK может временно маскироваться внешними буферами. Крупное сальдо международной инвестиционной позиции (NIIP) или структурный профицит торгового баланса обеспечивают стране защиту курса — даже при слабом производительном ядре (см.: Япония, NIIP +77%).

Рисунок 2 — NEPK, NIIP, счёт текущих операций и государственный долг по странам (2024–2025). Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

NIIP — чистая международная инвестиционная позиция

Страна	NIIP % ВВП	Характеристика
Норвегия	+350%	Нефтяной фонд — крупнейший кредитор
Тайвань	+200%	Страхование жизни + профицит торгового баланса
Швейцария	+110%	Резервы ШНБ + частные состояния
Германия	+82%	Десятилетия торгового профицита
Япония	+77%	Маскирует низкий NEPK
Нидерланды	+55%	Пенсионные фонды + транснациональные компании
Корея	+50%	Молодая страна-кредитор
Китай	+14%	Официально низкий (контроль капитала)
Италия	+12%	Слабоположительный с 2020 года
Франция	−25%	Структурный дебитор
Великобритания	−31%	Брексит + сервисная экономика
США	−90%	Исторический минимум

Глава 4

Процентные ставки и инфляция: carry-составляющая FX

Carry-составляющая валютных курсов определяется дифференциалами процентных ставок. Реальные ставки, однако, важнее номинальных: высокая ставка при высокой инфляции не обеспечивает реального вознаграждения. Модель учитывает оба измерения в наборе признаков.

Рисунок 3 — Ключевая ставка, доходность 10-летних бумаг, инфляция и реальная ставка по странам (2025). Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

Япония

−2,1%

Реальная 10-летняя ставка — крайне отрицательная, объясняет слабость иены

Нидерланды / Тайвань

слегка отриц.

Инфляция выше доходностей — отрицательные реальные ставки

Франция / Италия / США

1,9–2,3%

Наивысшие реальные ставки — привлекают капитал, но отрицательный NEPK

Корея

полож.

Умеренно положительная реальная ставка + сильный NEPK — наиболее привлекательное сочетание

Норвегия

полож.

Умеренно положительная реальная ставка + стабильный NEPK 4,9%

Китай

полож.

Умеренно положительная реальная ставка + NEPK 4,8%

Глава 5

Сводная оценка силы FX: взвешенный рейтинг

Объединив NEPK, NIIP, счёт текущих операций, долг, реальную ставку и тренд NEPK в взвешенную оценку, получаем структурный рейтинг валют. Зелёный = структурно сильный; жёлтый = нейтральный; красный = структурно слабый.

Веса сводной оценки

40%

NEPK (производительное ядро)

20%

NIIP (внешнее состояние)

15%

CA (счёт текущих операций)

10%

Реальная ставка

10%

Государственный долг

5%

Тренд NEPK (5 лет)

Сводная оценка силы FX 2025 по странам. Зелёный = сильный, жёлтый = нейтральный, красный = слабый — Рисунок 4 — Сводная оценка силы FX 2025. Зелёный = сильный, жёлтый = нейтральный, красный = слабый. Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

Глава 5 (продолжение)

Двухосевое позиционирование: NEPK против NIIP

Двухосевой график визуализирует совокупную позицию каждой страны: NEPK (производительная мощь, ось X) против NIIP (накопление внешнего состояния, ось Y). Размер пузыря отражает объём счёта текущих операций; цвет — реальную ставку.

NEPK (ось X) против NIIP (ось Y) по странам. Размер пузыря = счёт текущих операций, цвет = реальная ставка. — Рисунок 5 — NEPK (ось X) против NIIP (ось Y). Размер пузыря = счёт текущих операций, цвет = реальная ставка. Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

Стратегический вывод по квадрантам: Корея и Тайвань находятся в правом верхнем углу (высокий NEPK + сильный NIIP) — идеальная позиция для укрепления валюты. США — в нижнем левом углу (низкий NEPK + отрицательный NIIP) — структурно слабый профиль для USD.

Глава 5 (продолжение)

Направление NEPK 2020→2025: кто наращивает, кто сокращает?

Пятилетнее изменение NEPK (Δ 2020→2025) — ключевой индикатор импульса: страны, наращивающие производительное ядро, видят укрепление своих валют; страны, сокращающие его, подрывают свою FX-позицию.

Изменение NEPK с 2020 по 2025 год по странам. Норвегия, Тайвань и Корея наращивают; Нидерланды и Великобритания незначительно сокращают. — Рисунок 6 — Δ NEPK 2020→2025. Норвегия, Тайвань и Корея наращивают; Нидерланды и Великобритания незначительно сокращают. Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

Наращивающие

Норвегия, Тайвань и Корея — положительный импульс NEPK, дополнительный попутный ветер для укрепления валюты

Стабильные

Швейцария и Германия — незначительные изменения, нейтральный вклад в сводную оценку

Сокращающие

Нидерланды и Великобритания — снижающийся импульс NEPK, отрицательная трендовая составляющая в оценке FX

Глава 6

Нейронная сеть — методология

Для каждой из семи валютных пар EUR (USD, JPY, GBP, CHF, KRW, CNY, TWD) обучена отдельная сеть MLP (многослойный перцептрон), переводящая макропризнаки в ожидаемые логарифмические доходности на пяти горизонтах: 1, 3, 6, 12 и 24 месяца. Всего 35 моделей.

Архитектура

IN Входной слой 19 признаков — дифференциалы NEPK, ставки, лаги FX, волатильность

H1 Скрытый 1 64 нейрона, активация ReLU, Dropout 0,2

H2 Скрытый 2 32 нейрона, активация ReLU, Dropout 0,2

H3 Скрытый 3 16 нейронов, активация ReLU

OUT Выход 1 нейрон — логарифмическая доходность на горизонте H. Оптимизация: Adam (lr=1e-3, wd=1e-4), 400 эпох, MSE-потери

Набор признаков (19 входов)

Категория	Признаки
Дифференциалы NEPK	nepk, expva, α, τ, φ
Процентные ставки	rate_diff + уровни ключевой и 10-летней ставки
Уровни NEPK	страна и еврозона
Импульс FX	логарифмические доходности 1м / 3м / 12м
Тренды FX	скользящее среднее 6м / 12м
Волатильность FX	скользящее стандартное отклонение 6м / 12м
Тренд NEPK	1-летняя и 3-летняя трендовые составляющие

Режим обучения: 189 месяцев данных (авг. 2008 — май 2026). Хронологическое разделение: 80% обучение (2008–2022), 20% тестовая выборка (2022–2026). 10 моделей на (пару, горизонт) с разными случайными инициализациями — среднее даёт центральный прогноз, разброс — 80% доверительный интервал.

Глава 6 (продолжение)

Процесс обучения: сходимость по парам и горизонтам

Кривые обучения показывают MSE-потери (логарифмическая шкала) за 400 эпох для всех семи валютных пар EUR и пяти горизонтов. Все модели сходятся стабильно — признаков переобучения нет. Короткие горизонты (1м, 3м), как правило, сходятся быстрее, чем длинные (12м, 24м).

Кривые обучения по валютным парам и горизонтам: MSE-потери за 400 эпох для EURUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF, EURKRW, EURCNY и EURTWD — Рисунок 9 — Кривые обучения по валютным парам и горизонтам (MSE-потери в логарифмическом масштабе за 400 эпох). Все 35 моделей сходятся стабильно; переобучение не обнаружено. Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

Глава 6 (продолжение)

Результаты на тестовой выборке: точность направления

«Сеть достигает на горизонте 12 месяцев точности направления до 100% (EURKRW) и 86% (EURJPY) на тестовой выборке» — это результаты вне обучающей выборки на данных, которые модель не видела во время обучения (2022–2026).

Тестовая выборка: прогноз vs фактический результат (горизонт 6 месяцев) для KRW, CNY, JPY, CHF и GBP — Рисунок 7 — Тестовая выборка: прогнозируемая vs. фактическая доходность (горизонт 6м). KRW, CNY, JPY: положительная корреляция заметна. CHF, GBP: доминирует политический/интервенционный шум. Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

Матрица результатов: точность направления по парам и горизонтам

Матрица результатов нейросетевой модели: тепловая карта точности направления слева, прогнозируемое изменение EUR/X справа — Рисунок 10 — Матрица результатов нейросетевой модели. Слева: точность направления (%) тестовой выборки по паре × горизонту. Справа: прогнозируемое изменение EUR/X (%). Зелёный = высокий, красный = низкий/отрицательный. Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

Пара	Точн. напр. 6м	Точн. напр. 12м	Точн. напр. 24м	Оценка
EURKRW	68%	100%	82%	Наиболее надёжная
EURCNY	68%	81%	82%	Сильный сигнал
EURJPY	81%	86%	42%	6/12м сильно; 24м слабо
EURUSD	65%	75%	33%	12м приемлемо; 24м ненадёжно
EURTWD	54%	64%	30%	Спекулятивная
EURGBP	46%	56%	52%	Политически обусловленная; избегать
EURCHF	22%	61%	15%	Интервенции ШНБ; избегать

Глава 7

Прогнозы FX: проекции на 1/3/6/12/24 месяца

Проекции в виде веерного графика: 5 лет истории плюс проекции на 1/3/6/12/24 месяца с 80% доверительным интервалом — Рисунок 8 — Веерный график: 5 лет исторических курсов + проекции 1/3/6/12/24м с 80% доверительным интервалом (ДИ). Источник: Доклад NEPK-FX, май 2026

12 месяцев вперёд (май 2027)

Пара	Текущий	Проекция 12м	Δ%	Точн. напр.
EURKRW	1761	1736	−1,4% (KRW крепче)	100%
EURCNY	7,90	7,27	−8,0% (CNY крепче)	81%
EURJPY	185,02	192,70	+4,1% (JPY слабее 12м)	86%
EURUSD	1,164	1,199	+3,0% (USD слабее)	75%
EURTWD	36,65	33,16	−9,5% (TWD крепче)	64%
EURCHF	0,910	0,963	+5,9% (CHF слабее?)	61%
EURGBP	0,863	0,879	+1,8% (GBP слабее)	56%

24 месяца вперёд (май 2028)

Пара	Проекция 24м	Δ%	Точн. напр.	Надёжность
EURKRW	1656	−6,0%	82%	Высокая
EURCNY	7,88	−0,2%	82%	Высокая
EURJPY	127,44	−31,1% (откат JPY)	42%	Средняя
EURGBP	0,832	−3,6%	52%	Средняя
EURTWD	35,21	−3,9%	30%	Спекулятивная
EURUSD	1,053	−9,5% (USD крепче 24м?)	33%	Ненадёжная
EURCHF	0,964	+6,0%	15%	Ненадёжная

Примечание: 24-месячные прогнозы с низкой точностью направления (CHF 15%, TWD 30%, USD 33%) ненадёжны из-за смен режима в 2022–2026 гг.

Глава 8

Пять лучших возможностей: опционные стратегии

Стратегии основаны на модельных прогнозах и фундаменталах NEPK. Рекомендуемый горизонт: 6–12 месяцев, где модель статистически наиболее сильна. CALL = право на покупку (выигрывает при росте курса); PUT = право на продажу (выигрывает при падении курса). PUT на EURUSD выигрывает при падении EURUSD, то есть при укреплении USD.

Модель: 1761 → 1736 (−1,4% за 12м)

Точн. напр. 12м: 100% тестовая выборка

NEPK Кореи: 5,0% vs Германия 2,2%

Вон структурно недооценён из-за исторических страхов бегства капитала. Дифференциал NEPK почти в 3 процентных пункта по отношению к еврозоне стабилен и растёт.

ОсновнаяКупить PUT EURKRW страйк 1.740, 12 месяцев. Премия ~1,5–2%. Точка безубыточности ~1.700.
АльтернативаДлинная KRW / короткая EUR спот или форвард. Без премии, направленный риск.
С ограниченным рискомМедвежий пут-спред: PUT 1.750 длинный, PUT 1.650 короткий. Макс. потеря = нетто-премия.

Модель: 7,90 → 7,27 (−8,0% за 12м)

Точн. напр. 12м: 81% тестовая выборка

NEPK Китая: 4,8%, низкий τ, высокий φ

Юань структурно недооценён из-за контроля капитала и сильного положительного NEPK. При постепенной либерализации счёта капитала укрепление ускорится.

ОсновнаяКупить PUT EURCNY страйк 7,80, 12 месяцев. При выходе на 7,27: прибыль 5–6% после вычета премии.
АльтернативаPUT USDCNH — аналогичный сигнал, несколько более ликвидный рынок.
С ограниченным рискомМедвежий пут-спред: PUT 7,80 длинный, PUT 7,20 короткий. Макс. потеря = нетто-премия.

Модель: +4,1% (12м) → −31,1% (24м)

Точн. напр. 12м: 86%

Реальная ставка Японии: −2,1% (нестабильно)

Классический «отскок иены»: нормализация политики Банка Японии неизбежна. Реальная 10-летняя ставка −2,1% не обеспечивает структурной поддержки. Длинный срок принципиально важен — 12-месячная модель показывает временную слабость перед большим отскоком.

ОсновнаяКупить PUT EURJPY страйк 180, 18–24 месяца. Длинный срок обязателен для захвата отскока.
АльтернативаPUT USDJPY — более низкая подразумеваемая волатильность, дешевле.
С ограниченным рискомКалендарный спред: продать короткий CALL (1–3м), купить длинный PUT (12–24м).

Модель: 1,164 → 1,199 (+3,0% за 12м)

Точн. напр. 12м: 75%

Сводная оценка США: наихудшая — NIIP −90%, NEPK 1,0%

США имеют наиболее слабую структурную позицию среди всех исследованных стран: наинизший NEPK, исторически отрицательный NIIP, отрицательное сальдо текущего счёта. Точность направления 75% на 12м приемлема. Осторожно с 24м — точность направления лишь 33%.

ОсновнаяКупить CALL EURUSD страйк 1,20, 12 месяцев. OTM, премия ~0,8–1,2%. Прибыль выше 1,21.
С ограниченным рискомБычий колл-спред: CALL 1,18 длинный, CALL 1,25 короткий. Прибыль ограничена ~+6%.

Модель: −9,5% за 12м

Точн. напр. 12м: 64%

NEPK Тайваня: 8,9% (мировой рекорд)

Тайвань обладает сильнейшим NEPK в мире, однако центральный банк активно сдерживает TWD. Фундаментально сильный кейс — но волатильный из-за интервенций. Широкий ДИ, опционы дороги из-за высокой подразумеваемой волатильности. Не рекомендуется на 24м (точность направления лишь 30%).

ОсновнаяКупить PUT EURTWD страйк 35, 12 месяцев. Широкий ДИ — не для инвесторов с низкой толерантностью к риску.
АльтернативаPUT USDTWD — более ликвидный рынок, ниже спреды.

Избегать — CHF и GBP: EURCHF слишком непредсказуем из-за интервенций ШНБ (точность направления 15–22%). EURGBP политически обусловлен (точность направления 42–56%). Обе пары не включаются в распределение портфеля.

Глава 8 (продолжение)

Распределение портфеля: диверсифицированные опционные позиции

Рекомендуемое распределение отражает иерархию уверенности модели и фундаменталов NEPK. Всего пять пар; CHF и GBP не включены ввиду недостаточной точности направления.

Доля	Сделка	Обоснование	Уверенность
30%	EURKRW PUT 12м	100% точн. напр. + дифференциал NEPK 3пп	★★★★★ Высшая
25%	EURCNY PUT 12м	81% точн. напр. + ожидаемое укрепление −8%	★★★★★ Высшая
20%	EURJPY PUT 18–24м	Нормализация Банка Японии + реальная ставка −2,1%	★★★★ Высокая
15%	EURUSD CALL 12м	75% точн. напр. + наихудшая сводная оценка	★★★ Средняя
10%	EURTWD PUT 12м	Сильнейший NEPK в мире; риск интервенций	★★★ Спекулятивная

Глава 9

Выводы и ограничения модели

NEPK обеспечивает согласованную базу для структурного направления FX.
Нейронная сеть превосходит наивный подход на 6–12м для азиатских пар.
Страны с наиболее слабым NEPK (США, Великобритания) — наиболее вероятные проигравшие на рынке FX.
Тайвань демонстрирует наибольшее расхождение между фундаменталами и рыночной ценой.
24-месячные прогнозы ненадёжны для CHF, USD и TWD.

Обучающие данные: лишь 18 лет (авг. 2008 — май 2026).
Годовые данные + ежемесячная интерполяция упускают резкие движения.
Геополитические шоки не включены в модель (Тайваньский пролив, Украина и др.).
Интервенции центральных банков явно не моделируются.
Данные OECD TiVA до 2020 года — далее экстраполированы.

Правовой дисклеймер и предупреждение о модели

Данный анализ носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционным советом, рекомендацией или приглашением к покупке или продаже финансовых инструментов.

Опционы на валютном рынке — сложные финансовые инструменты со значительными рисками, включая полную потерю уплаченной премии. Интервенции центральных банков, геополитические шоки и смены режима могут внезапно и полностью обесценить модельные прогнозы.

Прошлые результаты модели не гарантируют будущих.

Всегда консультируйтесь с квалифицированным и лицензированным финансовым советником прежде чем принимать торговые решения на основе количественных моделей. Автор и Het Open Vizier не несут ответственности за торговые решения, принятые на основе данного доклада.

Источники данных (Глава 10)

Всемирный банк Open Data — экспорт, промышленная добавленная стоимость, производство, налоговые данные

OECD Revenue Statistics — налоговая нагрузка к ВВП, включая взносы на социальное страхование

OECD TiVA — отечественная добавленная стоимость в экспорте (до 2020 г.)

Wikipedia / BEA / Bundesbank / Eurostat — NIIP по странам

FSS / JPX / TWSE / KOSPI / Deutsche Börse — иностранное владение акциями

Perplexity Finance — ежемесячные курсы FX 2007–2026

Ван Мерксштейн (апрель 2026) — Базовый доклад NEPK Нидерланды 1970–2050

Het Open Vizier

NEPK-FX — Нейронное Прогнозирование Валютных Курсов

Ключевые выводы — обзор

Главные рекомендации — распределение портфеля

Формула NEPK: что страна зарабатывает структурно?

Нидерландская спираль NEPK (2025–2050)

NEPK в мире 2000–2025

Макробуферы по странам: NIIP, счёт текущих операций и долг

NIIP — чистая международная инвестиционная позиция

Процентные ставки и инфляция: carry-составляющая FX

Сводная оценка силы FX: взвешенный рейтинг

Веса сводной оценки

Двухосевое позиционирование: NEPK против NIIP

Направление NEPK 2020→2025: кто наращивает, кто сокращает?

Нейронная сеть — методология

Архитектура

Набор признаков (19 входов)

Процесс обучения: сходимость по парам и горизонтам

Результаты на тестовой выборке: точность направления

Матрица результатов: точность направления по парам и горизонтам

Прогнозы FX: проекции на 1/3/6/12/24 месяца

12 месяцев вперёд (май 2027)

24 месяца вперёд (май 2028)

Пять лучших возможностей: опционные стратегии

Длинная KRW — PUT на EURKRW

Короткая слабость CNY — PUT на EURCNY

Длинный откат JPY — PUT на EURJPY

Короткий USD — CALL на EURUSD

Длинная TWD — PUT на EURTWD

Распределение портфеля: диверсифицированные опционные позиции

Выводы и ограничения модели

Рекомендуемые улучшения

Правовой дисклеймер и предупреждение о модели

Источники данных (Глава 10)

NEPK-FX — Нейронное Прогнозирование Валютных Курсов

Лучшая возможность 1 — Длинная KRW (демо)

Длинная KRW — PUT на EURKRW

Распределение портфеля — пять валютных пар

Дисклеймер